请问为什么期权是非直线性风险呢 能举个例子说明下吗

这个公式算出来的答案应该是2.23，不是2.753

老师好、这道题，我是这么分析的，tvr违约概率升高，说明cds得到赔付的可能性增加了，那么cds的价值就要增高了，而tvr和ep是相关系数等于一，说明ep有可能违约，那么cmm的ea是提高的，我这样分析错在哪儿呢

第二题的第一个VaRs的用的是哪一个计算公式？该公式的对应内容在哪一章节？

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为什么学会了后课后作业不显示了？

在这里有一个问题，如果A有B的质押价值80万，借给了B 100万，此时风险敞口是20万还是100万呢？请教老师，谢谢

请问老师上课讲的 federal funds borrowing可能对银行影响不好 造成外部猜测 这里为什么还要选择federal funds borrowing呢 谢谢

请问可以具体的讲一下 fed fund和discount window borrowing吗 我有点分不清楚 谢谢