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刘同学2020-09-17 10:39:35

请问老师，在FRTB这个部分提到对IRC的修改，请问对应的是信用风险的哪个章节部分？在计算信用风险VaR值时，使用的是WCL-EL，这里面还像没有提到credit spred risk和Jump-to-default risk啊？

回答（1）

Crystal2020-09-21 17:58:03

因为信用风险没有引入巴塞尔协议的这个部分说明，所以你在课程中或者原版书中看不到。

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