老师 为什么forward的delta也是1啊

能再详细讲解下选项C嘛 还是没太听懂

请问在有分红情况下，为什么欧式看涨的下限是减去PV(K),而欧式看跌下限是加上PV(K)？

请问老师这个题，rf为什么不是像计算债券价格那样因为是半年所以要除以2？还有put的delta是怎么计算出来的？根据公式put delta不应该是N(-d1)=1-N(d1)吗

请问老师，第一个题的d选项和画线这句话的区别在哪里？

我从一级那会儿对“basis risk”理解的模棱两可，哪位老师能帮我深刻的来理解下这个概念？

老师您好，IRC算的不是99.9%VaR吗？B选项写的99%？

老师好，这里的draw down是不是就是（COM-OS）*UGD？

期货不是在最开始的时候就约定了最后的交易价格么，那settlement 价格是什么？为什么还会变化？

老师好，这里的spectrual risk measures没太听明白，为什么VaR和ES是谱风险度量的特例呢？感谢老师解释一下