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陈同学2020-09-17 22:15:33

期权的VaR为什么一会儿说是非线性的（习题集里）一会儿又说是线性的（经典题里）？

回答（1）

Cindy2020-09-18 13:37:04

同学你好，期权是非线性的，上面拍的那张图片，B和D选项， 说期权是线性衍生产品，所以B和D都是错的
下面那道题，就是从非线性角度出发的，考虑到了二阶导数gamma

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