天堂之歌

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FRM问答

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老师您好!【The CRO also reports the minimum regulatory capital requirements under the revised capital framework as presented in the table below. The capital ratios also include the capital conservation buffer of 2.5% (phased-in at an annual increment of 0.75%, starting January 2016) and a G-SIB surcharge of 3.0% (phased-in at an annual increment of 0.625%, starting January 2016) of risk-weighted assets to be reached by January 2019】这段话的意思是说,表格中给定的5.25%的CET1 ratio已经包含了1.25%的CCB和1.5%的GSIB了么?

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最后一行为什么不算?

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C选项,不同期限配置不同成本怎么就从固定转化成浮动利率了?不理解

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视频老师是不是说错了,现金减少资产久期应该变大吧?

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计算budget到底要不要考虑均值?有的老师说不考虑有的老师说答案不严谨

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课上frtb中ES有两个算法,一个是IMA,一个是reversed SA ,题中选项的SA是reversed SA 么?还就是Basel下的SA(trading book 分5类 直接相加,忽略相关性

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麻烦老师讲一下每个选项的后半句是否正确及原因

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老师,麻烦总结一下basel对不同风险var的要求(置信水平、天数)

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老师,第三方出问题,为什么不算外部主动?

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感觉很奇怪,r增加本身对期货就有影响

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