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: FRM问答

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老师您好，想请问一下，VaRs为什么等于104*1.65*1.89%，这个是哪里的公式？

Financial Markets and Products 已回答

为什么不是除n-1

Random Variables 查看试题 已回答

ＥＷＭＡ和ＧＡＲＣＨ在定量分析里面没有具体讲过，老师说会在讲模型的时候讲。。。。而第四章讲评时又认为在定量分析讲过了，简单过一下，晕？是新旧视频版本不统一吗？

Valuation and Risk Models 已回答

857题怎么理解？BC的区别在哪

已回答

请问856的答案怎么理解？

已回答

这道题B：在单因素模型里面最后存在的残差不就表示的是非系统风险吗？在APT模型的假设里面才是说非系统风险被分散了呀？不懂B为什么不对呢？

Single-Factor and Multi-factor Model 查看试题 已回答

854题，delta normal方法下波动率也是可以变化的么？为什么答案说delta normal是最好的方法？历史模拟法，蒙特卡洛不如它？

已回答

这个直接执行的12是哪里来的？

Valuation and Risk Models 已回答

比较节点，取大的，但是1.4和4相比，4更大啊

Valuation and Risk Models 已回答

比较节点，取大的，但是1.4和4相比，4更大啊

Valuation and Risk Models 已回答

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