老师下面这段话怎么理解？ Expected shortfall is a special case of the risk spectrum measure that is found by setting the weighting function to 1 / (1 − confidence level) for tail losses that all have an equal weight

有哪些是二阶导数？

麻烦老师解释一下这道题吧

请问老师，银行计算市场风险不知用10日的VaR所以D也错误啊

老师好\(^o^)/~ 如图，32题，对（32,116）标准化之后是（-2,1.5） 问：求P(-2,1.5）是等于：1、P(1.5)-P（-2），对吧？ 2、P(1.5）＋P(2)-1，对吧？

请老师详细解答，谢谢！

老师您好，可以再解释下第9题的D选项吗？

老师，这题里面，The PV of payment 里面这个公式看不懂，感觉有点像一级里面说的life insurance的算法，但是一时间又想不通

请老师解释一下谢谢

第35题, 负债有更低的久期,不是意味着资产和负债的组合具备正的久期,也就是对利率由敞口么,那怎么会是LOWER INT RISK