王同学2020-10-09 17:14:59
王同学这道题为什么不能用call option的上下限来算呢？最高不超过S0即30，最低不得低于其内在价值（S0-kE^-rt),算出来的数据是20.3921，所以我就选了D，因为C是刚刚等于20.39，比内在价值小啊
回答（1）
Cindy2020-10-10 10:19:07
Cindy同学你好，因为这道题让我们算的不是价格的下限，而是具体的价格，具体的价格可以根据BSM模型得出，这里，由于期权是deep in the money，N(d1)和N(d2)的取值都是趋向于1的，所以call的价格就等于S-Ke^-rt=20.39,这个就是期权的价格了，
和你算出来的下限也是一致的，价格最低取到20.39，也可以等于20.39，期权当前所处的状态就是值20.39这么多了
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