老师您好，什么时候r用asset volatility，什么时候用riskfree rate呢？

这里的volatility不是年的吗？这里说月，不用除根号12吗？

第一句话正确的表述是什么？为什么

没明白这里为什么会容易产生肥尾，不是说假定波动率不变么，标准差不变，为啥波动率又变大了，而且如果实际波动率变大，而我们没有随之调整，岂不是低估了风险，出现尾巴偏瘦的情况。

老师，请问Liquidity coverage ratio 的定义是什么，有什么要求吗

老师，这题这样算为什么不对？

请问老师，put和call option会不会影响Gamma的符号。比如卖put是负负得正得到正的gamma这种？还是不用看put和call

这里老师讲的单调性是啥意思，没听懂

从Gamma的角度算的话是不是Epe和Ene应该和题目里给的从Phi的角度看的数值反过来 EPE应该是时45

Merton模型中，波动率和利率对equity和bond的影响分别是什么？