59题根据CVA公式，PD和Exposure都上升的情况下，为什么说cva偏低了呢？
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老师，您说的alpha 是显著性水平吗？为什么啊alpha 大，type 2就下降
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B选项测量信用风险的IRB是EAD*LGD*WCRR-EL
这个公式的前半部分类似于WCL没有用到分散化吗
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58题为什么算出来的call option price要减去CVA呢？这里没有听懂。
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老师，请问一下D项，对于repoA方卖出repo融资，那B方就相当于买入repo投资，按照这么理解，买入repo就相当于做了一个reverse repo，那如果按买入repo的说法，D说进入repo投资，也是没有问题的啊
B项，margin call也会有haircut吗
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老师好，这两题是习题集的828和833。n从题干来看，考察的都是平方根法则算t天的VaR和考虑mean reverting算t天的VaR有什么区别。但是两道题的答案，833答案是后者更大，828是可大可小。n是不是 有一题的答案是有问题的？
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