第 37题B选项，在非参数法下，蒙特卡洛不是也需要对收益的分布进行假设么？

为什么是斜向下的，卖期货合约，不应该是k-s吗？随着k变大，不应该是斜向上的嘛？profit和payoff也不是很理解怎么区分选择的，老师可以再细讲一下嘛？

请问这个33题，回购不是从三个月后做的吗？为什么repo interest不是付三个月，而且付六个月呢？三个月后才借到钱？

老师，风险策略最终目标不是降低收益的波动率

您好，第82题的D选项，请问equity trader 更喜欢执行价格低的还是执行价格高的呢？请问implied volatility和option price的关系是什么，谢谢。

您好，麻烦解释下第81题的b选项，谢谢啦

老师您好我想问一下这两个题，他们是一样的题型吗，为什么求组合的expectation或者说probability等于组合里面单个债券的probability或者expectation相乘呢，像是228图（图二）为什么组合的不违约概率不等于单个债券的不违约概率相加呀，为什么是相乘呢？比如说一个组合里有债券x1和债券x2，那么组合就=x1+x2.那E(portfolio)=E(x1)+E(x2)？请问我这个理解有什么问题呢，谢谢老师

老师，bsm计算有分红股票期权的价格时，d1的公式是这样吗

老师，96题，题目要比较的是压力测试和经济资本方法，为什么老师讲评的时候是在比较压力测试和VaR、ES的差异呢？？？经济资本方法和VaR、ES有什么关系呢？

老师，请问押题卷第2题，为什么对现有期权的估值是加上一个反向期权以后的净现金流折现，这不是2个期权的合计价值吗，为什么不用减掉反向单独的价值，没看懂