138***912020-10-14 21:56:02
138***9120题，答案里写的short bond的dv01是负的，long是正的，这是怎么推出来的？
回答（1）
Adam2020-10-15 13:53:39
Adam同学你好，
一个债券的DV01=D*P*0.0001。表示的是利率上升，债券价值下跌。
不需要推导
long债券会对DV01施加正的影响。
而short债券会对DV01施加负的影响
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我觉得，dv01=-d*p*0.0001，所以，long债券是负的，short是正的
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不对。
DV01=D*P*0.0001，表示的是利率与价格反向变动
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