天堂之歌

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FRM问答

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请问第49题为什么是上升0.2,现在-1.8,原本-2,不是缩小了0.2吗?为什么strengthening?strengthening的意思是基差增加了的意思还是缩小了的意思?我的理解是基差增强了如-1.8至-2才用strengthening表示。

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麻烦老师讲解一下这题,fatter right tail不是equity那个图吗?应该是strike pice高的时候implied vol 比BSM的小才对,为啥选C greater?

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老师在这里计算DV01直接用后面的105.1275-105.1542不对吧,DV01应该是0.00267吧,为什么会是负数?

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看不懂...

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老师,如果是call的价格,是不是应该是 S/(1+r2)^t-k/(1+r1)^t r2是外币,r1是本币

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老师,C选项中preparation time是代表X吗

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麻烦老师讲解下这一题,第I 句话中parallel shift from changes in short-team rate是什么意思,就是dr吗?第II 句为啥vasicek 有decreasing vol of short-team rate但Model 1是constant呢?这两个的diffusion项不都是σdw吗?

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老师请问13题这个计算器输入x1我可以但是上下键只能输入y1了,x2,x3这些怎么输入

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老师,这题8月的时候,没有第二次分红吗,一般最后到期的时候什么情况下分红会有什么情况下没有啊

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15题,为什么乘概率,然后加总就是价格?这道题说的credit spread是哪里的知识点?

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