啊同学2020-10-16 11:01:06
啊同学请问老师，这个题需要单位的换算，之前做过的题里面也有类似这种题，但是是可以直接按照公式计算期货利率等于3%不需要按照季度和利率转化？不知道两个之间的差别在哪里，但是我现在找不到那个题了
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Adam2020-10-16 15:17:08
Adam同学你好，都是要转换的。
这个公式里面的利率：都是连续复利。（而实际上的欧洲美元期货利率是季度复利）
远期利率=期货利率-0.5sigma方T*(T+0.25)
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我是想问在计算远期利率的时候代入这个公式，其中的期货利率，我之前做过的题，我记得是直接代入了3%，而不是像这样的还要做各种转化。那现在想想，可能是因为他问的是欧洲美元期货，所以要考虑三个月，如果是问其他的期货，在不考虑连续复利和一般复利的情况下，应该可以直接代入
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远期利率=期货利率-0.5sigma方T*(T+0.25)
这两个利率都是连续复利。
非连续复利的利率，需要先转换，才能使用
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