老师我想问一下这种类型的题目，我们上课讲的是先对冲delta，再对冲gamma。为什么这道题先对冲gamma再对冲delta呢？以及在什么情况下，先对冲什么，再对冲什么？如果此时加了一个vega和theta进去，又应该先对冲什么再对冲什么？还是说具体问题具体分析，没有规定先对冲什么再对冲什么呢？

老师，我想问一下到期日和delta之间是什么关系呢？好多题目都在问？这时候我是不是用gamma来判断这种关系呢？

这个，他算出来并没有60多啊，而且这道题为什么不用计算就可以得出来？然后怎么判断有没有最高的时间价值呢？l

怎么从这种类型的题目中判断vega是不是大的呢？ 是因为C是staddle，赌的就是波动率，所以他vega最大吗？可是option不都是赌波动率的吗？

老师，为什么forward 不可以创造gamma 中性啊？ 然后我知道option可以，标的资产可以吗？还有futures？ 那出了标的资产，他们能不能创造delta中性呢？

老师，我想问一下第二个 他不是over time吗，gamma不应该随着到期日的临近变大吗？

老师，可不可以解释一下为什么A是对的呢？ B错在了哪里？我觉得两个都差不多啊 然后单独short futures 就可以使delta为负吗？

我想问一下这道题，选D的原因是不是因为这道题目问的是敏感性，然后所以考察的是delta，而delta在ATM的时候是最敏感的？ 还有什么是absolute change in a value？ 我之前还看到过 percentage change in a value？这两者有什么区别，分别在什么情况下使用呢？

老师，我想问一下这道题B错在哪里呢？我当时想的是，delta衡量的是期权价格的变化与标的资产价格的变化之间的比值，如果标的资产价格上升，期权价格也会上升，这不就赚钱了吗？ 请顺便解释一下ABCD都错在了哪里，谢谢老师

农作物有seasonality不就是因为季节的变化吗？技术的发展不是可以减少季节性变化所带来的seasonality吗，三个正确的选项是怎么影响seasonality的？