这个risk metrics具体是什么，讲义上有定义吗？
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这里的yield应该是预期值，那是否是u？用-(u-Za*sigma)*p来计算？
可以用VaRp^2=VaRa^2＋VaRb^2＋2r*VaRa*VaRb计算吗
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我把相应的概率都求出来了，然后用计算机，先2ND，然后按7，把相应的概率都输进去了，为什么计算机算出来的均值和标准差都和题目的答案算得不一样？
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老师是否可以再确定一下。payer swap和receiver swap分别是什么？感觉高老师讲反了
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请问老师这里，视频讲解为什么说payer是付出一个浮动利率的呢？买浮动利率bond，卖固定利率bond，不应该是得到浮动的coupon 支出固定利率的coupon吗？谢谢
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interest rate swap等于long float bond ？也就是short float rate？不太理解？。float bond的价值一直等于面值，不随利率的波动而波动吧？只有利息会随利率波动，并且long float在利率上涨的时候，会收取更多的一些利息。所以是看多浮动利率的吧？
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老师accured interest 应该是coupon 产生的对吧 不然怎么回事半年半年来计算
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在检验random walk时为什么使用的是AR模型来算特征根？这个时候不是还没有进入建模的过程嘛？
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老师，请问这里6%是哪来的啊？好像之前只看到Conversion Factor转换因子那有6%，为啥CF那的也是6%呢？是就这样规定的吗，有啥依据呀
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