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FRM问答
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How about D, In a contango (aka, normal) market with a static forward curve, the price of a futures contract will INCREASE as time to maturity approaches zero?
查看试题 已回答22题, PD decrease significantly --> 会导致所有tranche values 都上升, 所以V (senior)是上升的。 Correltaion increase --> V (senior) 下降。 所以, V(senior) 上升还是下降unknown啊,为什么V (mezz) more likely to V (senior), 所以判断 V(mezz) 下降??
已回答精品问答
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1







