请问老师，百题77题为什么A是不对的？以及请问题干中说trader is short deep out-of-money option and long at-the-money option是什么意思？我们不知道long的是put还是call option呀。这两个迷惑点求解说。这道题好不会呀；（谢谢

老师，24题我直接假设PV=100，计算器求出FV=97.3，是不是也可以，因为价格变低了

突然有点糊涂，什么情况下默认FV=0，什么时候默认=1000

老师，这道题为什么不能直接用forward rate=futures rate-convexity adjustment来做呢？

17题我是这么算的，对吗，考试我用哪种方法更好呢

第16题，答案非常简洁，是什么思路直接写出算式的呢

老师，这个133题的B选项不太明白以及134题

请问老师，关于Model2的drift项。我记得Ho-lee model的drift项是根据市场数据反推出来的，所以drift项是变量。而您看百题60这道题，D说得是Model2不是Ho-lee Model，为什么也是对的。Model2 的drift是固定的，并不是根据市场反推的吧？其次，想问您是否Ho-lee model和VasicekModel都是Model2, 提到Model2的时候这两个模型的特点也包含进去？？同理，请问CIR是否是Model3?但是Model3有自己的计算公式和CIR不同。求详细解说，有点凌乱。谢谢呀~

为什么不是B？什么是cost of carry model？

老师好，可不可以帮忙写出Q-17题金融计算器计算clean price步骤，我想核对一下，谢谢