久期对冲是在哪里讲的内容？

这道题目怎么看是单利？第二个问题，他借钱而买入FRA锁定利率，怎么最后还能收到钱？

为啥单位乘上90，不是乘上100呢

老师好，想问下以下几种情况下，计算时应该用one tail还是two tail的值呢？1. Surplus at risk 2. CF at risk 3. stressed time的bid-ask spread.

老师好，想问下statement1为什么对呢？不是unsupervised会比较难嘛

老师好，可以解释一下CFP和stress test的关系吗？为什么选B呢？不是很理解

请问-0.125 ，查表应该查0.875对吗

为什么long是加负号。short是正号啊

Do we still need this for the coming exam?

"the short position gets to make the decision on exactly when to receive delivery within the delivery period"，为何空头方来决定交付的具体时间，而不是买方来决定呢？ 另外，long-dated forward contracts on short-term deposits: imply lower rates than Eurodollar futures contracts for the same maturity, 这是什么意思和原理呢？