YTM上升，duration不是下降吗？

美式期权的价格为什么和到期时间成正向关系

老师，您好，这一题Gaussian copula model没太听明白，这个跟相关系数是什么关系呢，不是概率和分位点的映射吗？感谢老师讲解一下吧。

不用考虑单尾双尾吗

老师，YTM<6%,favour low duration bonds, YTM >6% favour high duration bonds. 这句话怎么理解，他和这个maturity 和coupon又是什么样的关系。一直搞不懂这个

III其实是有歧义的，这个tests是对整个检验的不同检验方法呢？还是对各个变量分别去做test？

请问为什么流动性越大，basis risk越大

44和practice exam的做法不一样到底用哪种

联合检验 如果用F统计量应该怎么比较啊 怎么算是拒绝原假设？

老师这里basis risk 指的什么