欧洲美元期货是pay libor吗？ 所以libor上升会导致损失？ 然后fra是pay fixed ，libor上升会导致收益？

试卷2第14题，教材里算凸性调整是时使用CC，为什么这里没有折算？

老师可以再讲讲这道题的c和d选项吗

52题，第一选项，realized correlation到底是预先规定的fixed，还是事后真实实现的？第二选项，如果相关性上升，则说明风险上升，此时买call option on index估计赚不到钱，short individual stock的option赔钱可能大吧？

第三道防线不应该是外部审计么？c选项说的是内部审计为什么正确

老师17题，为何是站在spv的角度，而不是investor的角度，应该是investor支付了35m，买到了一个带杠杠收益cln不是吗?烦请解惑。

烦请用去年的方法解答一遍吧，就是swap=floating-fixed我喜欢用这个了，其他方法学不会。我算出来50多万

请教老师，stop and limit order的意思是？

covered bond 是否产生了true sale？

百题第四十题 其它几个算出来都是对的啊 还有为什么不能用tremor