这道题不能用风险中性的概率公式来求吗？

请教老师，图片中的这首题目，是从哪里得出beta初始是=1的？谢谢

请问老师，EL的计算为什么不用乘以仓位50？

定量分析习题册的前半部分，麻烦老师帮忙看下，感谢！！！ 176题：这个题应该考虑两个顺序吧？比如母公司先违约了，然后子公司违约，这个概率是0。5；那么子公司先违约了话，母公司可能违约也可能不违约，就是0.9%乘以0.5%？我个人觉得这两部分要加总？ 179题：题目中算均值为何要考虑到50-35/35这样的回报率的百分比形式呢，不可以直接拿trade的50算吗？ 181题：这个算协方差，最后取平均为何不是90/5呢，而是90/4？ 184和185题：题目中没有给A和B的标准差，应该没法计算？ 200题：如果哦协方差为正的话，A的价格涨了，B的应该也一定涨吧？为何是很可能涨呢？ 243题：正态分布可以说unbounded没有边界吗？他不是上届下届都有？ 253题：为啥不能方差和峰度一起考虑呢？ 261题：公式在这里是怎么运用的？为何是1-e的什么次方求累计概率？

这个R平方 前面的知识点好像没有印象 是个什么概念

第20题，我是按照百题老师的方法来理解的。对于第一的swap 我们是支固定，收浮动，所以当利率上涨的时候，value是上升的，这个我能理解，我疑惑的就是此时的duration为什么就是小于0的？是因为duration衡量的是利率与vaue的反向关系吗？因为这里是同向关系，所以duration<0,只有两者反向关系了才是duration>0? 谢谢老师讲解

老师无关题目，我想问一下，考试的时候，在题目没有说明的情况下，应该用一般复利还是连续复利

为什么不是A选项呢？

为什么不是A选项呢？

老师EWMA和GARCH模型中Rn－1怎么算呀，我记得老师说对数收益率也可以，普通的收益率也可以，可是这个80题里面，不同的计算方法选择的答案就是不一样的啊