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FRM问答
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老师 关于lognormal model, 我记的笔记说这个模型所有r都变为了ln r, 请问是这样吗?但是我笔记还有写公式是dr=a*r*dt+sigma*r*dw,化简也就是dr/r=a*dt+sigma*dw, 那么这样的话您看这也不是ln r的关系呀 这只是变成了计算利率变动百分比的形式 也不是指数的问题呀。不太明白具体是怎样的,请老师帮忙说说吧谢谢!还有 请问这个lognormal model需要背诵相关的公式吗?会考到计算题吗?还没遇到过这个模型的题,也不知道会怎么出。还有个lognormal model with mean reversion 也是好难背呀 也不太知道怎么代入数值,请老师指教。
已回答老师 百题第五十题视频讲解没有讲呀。到底是怎么样的?我认为应该是 -60-10+15-1-1=-57, 就是流入就+ ;流出就- 。所以选择D 请问是应该这样吗?但是我还是不太懂什么叫available funds gap,请问是由于计算得到负值,所以是个负缺口吗?
已回答精品问答
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
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