lbww77252020-11-07 11:10:20
lbww7725715 这里的计算？解析是不是有点问题
回答（1）
Cindy2020-11-10 13:35:46
Cindy同学你好，Vega是期权价格对波动率求导数，数学表达式为：Vega=∆f/∆σ=df/dσ,根据这个式子，33.5=∆f/∆σ，所以，期权价值的变化量，如果用vega来估计的话，就等于∆f=33.5*∆σ，∆σ=5%，所以∆f=33.5*5%=1.675，
由于期权合约一共是100份，每份合约包含100份期权，所以总的期权个数是10000，而且是空头，那么波动率上涨，整体的期权价值应该是下降的，因此期权总的价值变动就是-1.675*10000=-16750
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