天堂之歌

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734 735 736这几个题比较像我直接放一起了。734和735的出题思路不是一样的吗,为何答案的思路好像不太一样,在前一天动态的delta对冲已经做完了,应该总量就是清零了?不太理解。736,这里也没有给具体的数值,怎么判断买还是卖?

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72题,算liabilities的时候为什么要用MD*P*Delta(y)这个公式?为什么不能用直接用450*(1+2.3%)呢?

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730 这里期权delta为何等于N(d1)乘e的-qt次方?

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723 这里计算的依据是什么?

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请问这题计算出来USD futures contract undervalued, 套利策略应该是 long futures short spot对吗? 疑问是,如何理解borrow USD (buy CHF )SPOT, buy USD (SHORT CHF )futures?

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老师,我想问一下这个是什么情况下会等于标的资产的变化呢,把20%改成25%会一样吗?

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老师,请问这个知识点实在哪个章节,一时有点回忆不起来。谢谢!

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87题,r squared 不应该等于ess除tss吗,或者1-rss除tss。那r squared不应该等于0.075166吗?麻烦老师帮忙。感谢。

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老师,这个选D,是要保持delta变动很小避免调仓,但是如果是C的话,delta一直变小,这样就不用那么多股票用来对冲了。那对冲的成本不是小了吗?

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老师,17题为什么平方是2 1 3,不是1 0.5 1.5,T1=1 T2=1.5

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