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lbww77252020-11-11 19:03:12

这里的59 和 60题，为何算CAPM forecast不需要用Rf＋beta✖️（excess market return）？而是直接用beta0.8✖️6%？（59题，60同理）

回答（1）

Jenny2020-11-12 14:28:57

同学你好，ERP（excess risk premium）就是市场组合的超额收益，或者说市场风险溢价，乘以beta就可以了。rf没给就是默认为0.

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