预期损失总体不是单个预期损失的加和吗？那1个预期损失和50个预期损失怎么可能相同啊？

请问图中swap估值的公式求和，用计算器怎么按出来，有没有简便的方法，还是需要计算8期后相加？

请问答案里的91375是怎么计算出来的

92题，settlement risk 老师讲过是结算风险，梁老师说在exchange swaps最后换回本金的时候很容易违约，产生settlement risk，所以我理解是交易过程中产生的风险为settlement risk。但是在这个视频中老师说settlement risk是清算风险，银行破产清算时产生的，请问哪个正确？

老师好，请问第74题这里，判断k-st 还是st-k，不是根据call还是put，去推断的吗，有点绕，能讲解一下吗

91题，是writing a 6-month American put option，是short put，二叉树用不了的呀

56题D选项有讲到过吗？

请问 75题 所有情景 我们都是b repo我们是买bond的 reverse repo 我们是 卖bond 请问这个 我们怎么判断

老师，我想请问一下BSM 模型的全部假设是什么。比如stock price 服从几何布朗运动，这里的B 我不认同，不是说ln变量服从正态，那么变量服从lognormal吗？这里怎么扯出来 future stockPrice 服从lognormal？

老师，BASEL要求的，信用风险是 1 year，99.9% VAR, 市场风险是10 day，99% VaR, 那操作风险呢？