可同学2020-11-15 00:25:30
可同学老师，BASEL要求的，信用风险是 1 year，99.9% VAR, 市场风险是10 day，99% VaR, 那操作风险呢？
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Jenny2020-11-16 14:39:06
Jenny同学你好，操作风险的要求和信用风险是一样的，也是一年，99.9%。
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老师，可以总结一下basel协议对各种风险计提资本金对应的Var的天数和confidence level吗
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同学你好，主要就是上面提到的三种呀，你指的是什么呢？你问的是其他和置信水平有关的规定吗，这里再稍微补充几个相关的，
市场风险：99%，10天，特定风险资本金SRC也是99%，10天
信用风险：99.9%， 1年，新增风险资本金IRC也是99.9%， 1年
操作风险：99.9%， 1年
SCR（反偿付能力要求）：99.5%， 1年
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