老师好，第69题，请问为什么远期利率比即期利率上涨的更快，比即期利率下的也更快呢？

老师好，FF模型属于多因素模型，不应该是用E（Ri）吗，为什么是rf？课件中是用的阿尔法i

老师好，请问一下第60题的知识点在哪里可以找到？感觉没有学过呢…

为什么构成多头就是ST？

这道题没有说原假设。怎么知道最后的结论能

老师您好 麻烦讲解下这一题的每一个选项，特别是B，没有弄懂在干啥

这道题好复杂，我仔细的研究了下，您看看是不是这个意思。这题比较特殊，它让我们求的Swap价值就是第三年到第四年一年的交换价值，而且最后是在第三年的。远期利率在第三年和第四年还不同，所以在把EUR转换成USD的时候用的汇率还不同。考试真的会这么考吗？这道题陷阱好多

老师 请解释下D选项，这个知识点感觉没见过呀

老师您好 我们之前讲过callable bond= pure bond + call， 那如果我要求pure bond也就是一个不含权的期权价值不就是callable - call嘛？ 为什么答案是用两者相加来求得呢？谢谢老师

这题第二问是为什么？不是执行水平减小α上升，然后一类错误上升二类错误减小吗？为什么课上是反过来的