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天堂之歌

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Hykonki2020-11-16 21:20:54

老师 请解释下D选项，这个知识点感觉没见过呀

回答（1）

Adam2020-11-17 14:52:05

同学你好。
spread duration：债券价格对100个基点变化对其期权调整价差的敏感性。随着期权调整利差中的国债收益率增加，期权调整利差的收益率也随之增加。这个在MBS估值中属于拓展内容。

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