期权百题66题，计算组合的VAR为什么不用把各自资产的VAR乘以相应的投资比例？

期权部分百题65，老师讲解时想拓展callable bond,但视频没说完就断了，最后结论是什么？callable bond的Var值是增加了的吧？

if French money market instrument pays in euros with an r=5% per year with annual compounding and under an actual/360 count convention, what's the equivalent rate under continuous compounding under an actual/365 count? 我这里有两种思路，老师您看看哪种合理～

老师，什么时候EWMA模型和GARCH（1，1）模型是一样的，长期方差为0的时候吗？

为什么国债价格上涨YTM下降

怎么输入两组数据啊

关于RAROC调整数据的，能否用这样的方法来考虑： 1. 问题： cost、el、revenue等的增加，增加后数据和之前的数据进行比较； 2. 分子EC不调整的话，之间计算调整量（百分比），再由原体加上或者减去，得到答案； 押题第11题。

8.5怎么来的。 不是应该7%+8%✖️三分之二吗。把利率转化成两年的。 这道题就是这么转化的

老师19题应该是operational risk吧，我记得有个题repo.co fraud了就选的operational risk。c和 d如何区分呢

这里99题对四个选项能简单介绍下吗