天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM问答

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老师,这道题这样理解正确吗?虽然和答案相同,但是好像理解不一样。我就是在对比目前(N=20)和半年后(N=19)的PV,如果PV上升,就选择higher price;如果PV不变,就是same price,如果PV下降,就是lower price.

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老师,这道题是不是有点牵强。

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一点也没看懂

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组合的预期损失就是每个资产预期损失的加总吗?所以不受相关系数的影响

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老师,bsm假设是什么

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一年期,互换两次,是在0.5和1时点互换吗?0时刻是不互换的?

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老师在答疑中提到的revenue 是指什么?

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是不是假设检验的是大于等于或者小于等于都是单尾,不等于都是双尾检验?

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A不是说是value减少了吗,实际不是risk减少了吗

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为什么要➖前一天价格,公式没说要减啊

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