请问下老师如果t时间点看option是不是ITM, 是需要把K折回到t时间点吗？还是直接s-k?

老师，89题SoR和SR的difference，怎么确定是SoR-SR，而不是反过来？（A答案也是difference）

请问老师为什么只有deep ITM的European put的theta才可能大于0呀？deep ITM的European call的theta难道不大于0吗？

老师你好，想问下GARCH(1,1)，括号里面的1，1代表的是什么呢

老师，我想问一下这个为什么使用smm乘以期初余额？ 我知道有这种算法，但是协会不是已经不用了吗？但是这个是协会的题目，那请问我们遇到之后应该怎么算呢？然后老师，我还想问一下，smm等于prepayment除以（月初余额-prn），这个prn是不是就是pmt？然后老师可不可以讲一下这道题目怎么算？

老师你好想问下GARCH(1,1),括号里面的1，1是代表什么呢

老师，久期什么时候是正什么时候是负？第一张图是百题的老师说的，第二张图是押题老师讲的，哪个才是对的？

老师，可以再讲一下为什么PD上升，rho不变，对tranche各个层级VaR的影响吗？

老师，我看的伴读群里的思维导图，CCP的出现会导致CVA减少，FVA增加，MVA增加。这三个可以理解，那为什么会减少KVA呢？

押题二的53题和押题44题计算两个老师讲的不一样，到底哪个正确方法