天堂之歌

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老师,RAROC可以给个整理吗?有点没听懂

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想问一下 这个DV01为什么等于Delta P 没有理解梁老师讲的 可不可以讲一下 Dollar Duration 和DV01的区别?

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老师请问一下E(Rm)和E(Rp)的区别是什么

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老师,请问这个naked在这里具体指什么呢?

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请问老师为什么说计算出来有分散效果的var值是cvar值?是因为ivar.cvar.mvar计算的都是单个资产和组合之间的相关性吗?而题目里面说了资产1和2之间没有相关性,因为计算出来的组合var用的才是资产与资产之间的相关性,所以计算出来的才是说没有分散化效果的

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这个题为什么可以做正态的线性组合,不是只有两正态独立才可以做线性组合吗?

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请问最后讲到的混合分布是分段函数是不是讲错了?我看讲义的解释更像是两个分布的融合,而不是分段?

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为什么这道题一开始的储存成本要折现?

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这个题是有两个到期日吗?一个2014.6.13和2020.7.1?怎么算呢?

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那如果这道题里面是多于2个公司或者asset的话,那么还可以用gaussian copula嘛?多于2个是不是就要用matrix了?

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