老师，所以这道题A选项对于short方是对的 是吗

这个forward bucket01的概念和前面讲的DVDF的逻辑是否一致？

想问一下yield coupon ruturn 的理解的差异。前两者是不是指的是要求的回报率？或者是账面规定的回报率，而return是指实际的收益，但这个实际的收益应该怎么理解呢？

老师，c选项的后半句话没有看懂，可以给解释下吗

老师，如果交易对手都换成ccp的话，bcd选项的违约风险、借贷风险、操作风险都会减少，但是因为本题不涉及Bc这两个风险，所以才选d吗

老师，是不是这样理解的：我未来想用美元换1million欧元，可以把欧元看成一个商品，我害怕欧元贬值也就是价格下降，害怕未来拿不到1million的欧元，所以要short欧元期货。可是我未来不是想要得到1million欧元嘛，short欧元期货不应该是以一个固定的价格卖出？逻辑混乱了。

这块知识点在哪里

老师您好！我来确认下。。之前有一道题，老师谅解的是DtD是-d2远离mean的距离。也就是箭头两端距离，那DtD是不是字面意思，DtD越大，PD越小

异方差为啥会影响标准误

如何区分超额抵押和超额利差呢？比如这个d为什么是超额抵押？