老师我有一个地方一直想不明白。这里关于credit capital的计算 讲解说是相当于UL-EL。 但我们在信用风险计算credit VaR的时候是信用VaR相当于是UL=WCL-EL. 那么这里面WCL包含覆盖EL和UL. 而现在操作风险讲credit capital为何是UL-EL呢？其中credit capital的前一项是WCDR相乘的，理解起来就是WCL-EL才对呀。UL和WCL我们都知道是两个概念。难道是操作风险这里老师讲错了吗？还是我之前哪里知识点理解错误？请老师指教

为啥虚线汇报也有CEO?

为什么pmt是0.1呢

他的意思是说从整体看，加入这个loan对整体风险是比较好的，那不应该有强烈的负相关性么？这样就可以进行风险对冲了，那就是相关性强，只不过是负相关。如果相关性弱的话，那整体的风险基本就等于两者相加，这就没有风险分散化的效果了啊

delta normal VaR说的是delta normal估计，还是delta gamma 估计啊？还是说的包括两者？老师用的公式好像是第二种啊？

delta normal VaR说的是delta normal估计，还是delta gamma 估计啊？还是说的包括两者？老师用的公式好像是第二种啊？

老师，计算现金流，是不是普通复利的除以（1＋R）的n次方，连续复利是e的-RT次方？这些都是固定的公式吧？

假设检验，讲义132页，第二步中是怎么确认这个是 t分布 还有自由度为什么是n-1

怎么确定pay和receive？

老师，想请教您一下关于trading book面临的是否是市场风险和利率风险？（之前笔记记的是market risk与interest risk）.但这里视频说interest risk是banking book面对的。我有些疑惑