老师好，原题是两年期的European option，只折现第三年的106不用考虑之前的两个coupon。如果这是一个一年期的European option那是不是要把第三年的106和第二年的coupon 6都折现到第一年末来判断是否行权？如果是一个两年期或者一年期的American option是不是都得考虑每一期的债券分红来判断行权了？

24题，B选项，他说低频采样低估了风险，这个我认同，但是他说降低了risk-related metrics,这是啥意思，我记得老师讲相关性上升的？

是否能解释一下绿色框里的内容？

d1的公式中，k是pvk吗?

老师你好，这边不是depth是衡量打破市场均衡价格的交易量吗，况且周老师最先开始说这个amount比较难量化，因为房子和日常品肯定不能相提并论，那为什么这个公式 measuring the risk of adverse price impact with given liquidation period又说是depth呢，depth里面没有涉及时间t啊

老师你好 这边周老师对时间t的解释，什么给予考虑的时间，感觉好复杂我好难听懂啊，我能不能自己这么理解啊，t不是代表清仓所需要的时间吗，那么时间越长说明越难卖出去，不就代表流动性越差吗

老师你好 周老师这边在讲解的时候说resiliency的定义和我们常识里面的想法有冲突，但我感觉这两者不冲突啊 就拿周老师课上的汇率例子来看，这个讲义的resiliency不是应该是指6.50下降到6.47，那么确实是所花的时间越短，流动性会越差，但是我们常识里面的回弹，应该是6.47上升回去到6.50的这个过程啊，那么时间越短能体现出来流动性好的啊，我觉得这两者并不冲突啊？

这个是不是应该是小于等于b?课件上写大于等于b？

第5题，如果不是long而是short,是不是要“-”？

零息债券和付息债券的收益率为6%时应偏向购买哪一个？6%是怎么得来的？