老师好（1）这里的平方根法则是= 日波动率*根号下天数=年化波动率了吗？ （2）为什么这里是standard deviation = volatility？一般不是方差吗？谢谢您

老师好，请问这一题为什么是如果大于 就拒绝？谢谢

老师jesons埃尔法，是实际收益率也就是rp-capm算的。为什么老师用的是erp呢？要用实际收益率的啊

老师好，Q39中计算卡方分布的时候 中 n 是从图标上看出来的24个吗 和 最后查表df=n-1的n，由题干 monthly return 和existence for two years确定的24 是一回事吗？谢谢您

老师 这道题如何判断s0=18 而不是st=18？

老师好，置信区间的公式 均值+ - 关键值 乘以 标准误，为什么这里的关键值critical value 是查表查的呀，他和t- statistic 是一个东西吗

老师，55题，Duration的定义是 当利率变动一单位时，价格变动的百分比，根据第四门我们学到的公式，MD=-ΔP/P/Δy，MD为负数是因为利率与价格是反向关系。以此，55题中pay fixed swap（支固定收浮动），R上升，V上升，Duration应该为正

请问老师，这里面我认为计算连续复利的storage cost 有问题，图中我算的是8.536%，谢谢

请问老师low int rate risk为什么没有考虑资产端呢？久期资产大于负债，那么利率变化对资产影响大。这样子不是感觉就高了吗？谢谢

老师，42题，supplier为short 方，收益为F-S，consumer为long方，收益为S-F，这样不是很直观吗？为啥弄出来个便利性收益？