根据公式内涵，NIM与ROA是不是就是一样的，感觉没啥区别

能否宏观的解释一下，liquidity risk与interest risk区别？

Q25. 老师 这道题涉及给期权定价。请问老师我们只考虑波动率越大所以期权越值钱所以定价更高？此外是否需要从另一个的角度就是，波动率大的 利率也会随之变化，利率与价格是反比关系，所以定价Pricing也是反向的关系。（price the option有些懵）

老师您好，这道题我又有点想不通了，既然是6%的coupon每半年支付一次，那这里半年的现金流为啥是1*6%/2，为啥要除以2呢？6%是指一年的coupon rate吗？谢谢老师！

老师，请问左下角的DV01 EURO=25 是如何得到的？

我记得有一道BSM定价外汇期权的。 假如1EUR=2USD，EUR利率4%，USD利率5%，计算BSM的时候，S要乘个e负qt，系数q是不是也按EUR的利率，就是4%。

请教下老师，全球系统性重要银行，也就是G-SIB是否也是强制性的需要有CCyB buffer? 也就是CET1是4.5%＋2.5%(CCB)的基础上，因为G-SIB直接加1%~3.5%? 还是4.5%＋2.5%(CCB)＋[0~2.5% CCyB]＋[1%~3.5%]? 是否CCyB和G-SIB buffer是一个代替补充的情况？

Q21. 老师这里第二句话是不是不太对呀？我们讲限制分红的时候是在CCB和CCyB的时候讲的。只有前两者才会限制分红吧？

老师您好，这道题说回测VaR使用97.5%的confidence level，我想问下那回测是双尾，临界值应该是2.33吧？就是单尾和双尾单的临界值我一直还是搞不懂，老师能帮我总结一下吗，谢谢！！

这题只算利息来计算收益的话为什么不行呢 算出来刚好是0.0193