在学利率期货的时候我有个问题，长期国债期货存在的价值是什么?n如果多投方想要买国债直接在市场上买就可以了，为什么还要通过期货市场内乘以转化因子来买，这样这个债券的价值不就不好确定了吗？

66题如果是考虑空头方的期权VAR值的话，是不是说的有点太绝对了，如果是short option的话，gemma肯定是负的，如果用线性估计法不考虑gemma的影响此时VAR值应该是预估的偏小吧？因为gemma是负的，如果用delta-gemma法计算，负负得正第二项的gemma计算出来是正数，对于VaR是有提升的影响，答案中说用线性估计法总是偏高的，这个说法是不是太绝对了？

这里p的波动率计算，答案上没有打出来

这道题不是很明白，为什么折现利率是2%？为什么付息日等于面值？

老师您好，in out parity 是什么呢？

老师：好！请问如何用计算器算3次立方根？没有找到功能键 。另外怎么用计算器求出r.

58题如果把puttable bond 变为callable bond 此时VaR值是增加的吗？我的思路是如果callable bond 出现极端收益是不可能出现了，所以此时用正态分布去估计VAR值就不合适了，此时满足的分布应该为一个左偏的分布，所以VAR值应该上升，这种思路对吗？

老师，这几个方法有点混，帮忙总结一下，谢谢

请问卡方，对数，F分布取之是非负数，那么会有0的情况吗？

老师请问 Q1:是正态分布的mean=0 sd=1，还是标准正态分布的mean=0 sd=1？ Q2： 对于普通的情况t分布是n-1，那么线性回归是n-k-1，k是代表截距b0吗