关于市场风险的资本计量，说的是99.9%1年的VAR，但其中又涉及10天的horizon和60天的平均值，所以我有点糊涂，我自己梳理了一下，请您帮忙看看： 针对第一部分正常情况下的VAR，每天都使用之前1到4年的数据，用历史模拟法，算出当天99.9%的VAR，然后乘以（10）^0.5，得出10天的VAR，然后计算最近60天的平均值，与前一天VAR的值比较，选大的； 第二部分压力测试下的情况，使用一年的数据，但选择的是压力期间的数据，计算的方法与上面的第一部分相同； 第三部分SRC主要计算的是公司的特殊风险和违约风险 第四部分IRC主要计算的是公司评级变化和jump to default的风险。 请问在这样理解对么

老师，c错哪里了呀？

The price of the call options is $3.0 million and their (modified) duration is 80.0 years. 期权也有修正久期吗？

这块N怎么从4变成2了？

老师，这个dv01为什这么算呀？

老师，这题怎么做呀？

老师，22题怎么思考啊？

为什么持有债券时不考虑利率对T—Bond futures的影响？

老师，第2题怎么理解呀？

这道题是利率互换不是currency swap 为什么计算价值的时候还要算上期末的本金？