天堂之歌

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FRM问答

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67题,对于经济资本来说一定是覆盖市场风险的吗?

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老师好,这里的n为什么用21而不是260,s和σ不都是annual的数据吗?

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1/2 * gamma * (deltaS)^2 ,等于0.06,然后乘以份数100等于6;用这个逻辑计算可以吗?

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老师,第六题,我是这样算的,先算md=[(120.9-119.78)/119.78]/(-0.15%)=-6.23365;再算dv01=-MD*P0*0.01%=6.23365*119.78*0.01%=0.0747可以吗?

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第42题,AB选项怎么理解呢?老师讲的没听懂啊

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为什么这个位置要用单利呀 虽然知道不影响但还是想问问

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第33题,题目求的是95%置信区间的左端,那应该是双侧分位点,95%的左侧分位点应该是-1.96而不是-1.65,答案是不是有问题? 请老师解答 谢谢!

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操作风险92题可以再详细说一下吗

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押题70题能解释下么?完全听不懂

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第39题,老师讲的感觉很复杂啊, 根据题目要求,可以看出是对CHF的套利策略,,现在CHF futures price是0.7350USD, 那根据已知条件可以得出CHF SPOT PRICE 是 0.7310, 根据无套利原则算出来的future price是0.7323 小于 0.7350, 低买高卖即 买入CHF SPOT 卖出 CHF FUTURES, 这样就选出来C了,, 这样理解对么?

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