jiana2021-06-02 17:33:39
jiana老师，您好麻烦您看下我理解的hedging 步骤：我持有现货担心价格下跌，因此做了个short futures( 就是0时刻约定t时刻以F0的价格卖出现货），到了t时刻，价格下跌到Ft，此时我的盈利=St-S0＋(F0-FT) ,这个和老师讲的结果不一样。请问我哪里理解错了
回答（1）
Millie2021-06-02 18:03:56
Millie同学你好，其实是一样的，只是这里并没有考虑期初现货的价值。
期末卖掉资产，收到的钱是ST；期货交易的收益是F0-Ft。总共收到的钱是：ST+（F0-Ft）
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