Q39. 老师这道题有问题吧。选项D, 您看 这里D是liquidity gap, 我们知道liquidity gap=liquidity needs=liquidity requirement(是和liquidity position正好相反的概念)。所以liquidity gap是use-source的概念，use在四月是25 source=15， gap是25-15=10，所以是positive的呀。如果问是liquidity position才是negative的才对
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44题的D怎么理解？什么是gamma trading?
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老师 Q39题。为何是算出每个月的变动（change）的部分作为source和use呢？我的理解是 Deposit和loans本身就分别是source和use了呀。比如一月deposits=520; loan=640，那么我就能算出liquidity gap (in January)=-120. 以此类推可以算出逐月的，如果求半年的 再相加就好了呀。这道题做了两遍都还是没理解为何要每个月之间的变化进行噶差的思想( ▼-▼ ) 求指教
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38题t算出来为什么是和1.96比较？
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老师好，我对如图的interest rate swaps valuation的解题思路存在些许异议。它是假设了此时此刻出现了一个两年期的互换，而该互换的paid fixed rate是1.96，接下来就是一系列现金流的折现，可是倘若此时此刻市场上出现了两个两年期的互换，这两个互换所有特征都一样，但一个fixed rate是1.86，一个fixed rate是1.96，这样的话应该对照哪一个去进行valuation呢？或者说若现实中此时此刻出现的符合解题条件的两年期互换有很多个，那应该怎么去做valuation呢？
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老师第35题的D选项怎么理解？
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老师 A这里说流动性资产是reversible的是什么意思呢？什么是可逆的呢
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老师好，为啥波动上升，价值下降，会考虑到vega反向变动小于零，谢谢
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老师好，为什么看涨期权的delta值=N（d1），谢谢
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为什么向上倾斜是期限小。利率低啊
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