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FRM问答
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请问老师 这种计算surplus at risk的题,是否不管怎么问都是用双尾的z值代入呢?因为感觉理解上surplus at risk和VaR的概念很像,所以总还是觉得应该是单尾,但是Mock的答案是用的双尾(不知道是不是和问法有关 这里是问lower bound)。总的来说,老师,是否计算这里时都是考虑双尾呢?或者何时考虑双尾何时考虑单尾?
老师,你好,我在之前的一个题目里看到设置credit limit 是RAF中的一部分,而不是全部定义,这里risk appetite主要指the amount .....。想请问一下,这二者的区别在哪里?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
