天堂之歌

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FRM问答

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B选项,双边交易中合约是非标准的,那这个会给双边交易带来什么问题呢?我是否可以理解成,比如c选项,平仓困难就是因为b描述的这个特点所带来的影响之一?

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这个0.22x10m算出来的单位为啥是美元不是欧元?

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老师您好,这里是相关系数是2啊,即rho=2 ,为什么您写的是贝塔是2

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17:22,最下面这个表格中,为什么要查t表来算置信区间?

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为啥这里是空头,能否详细解释一下

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如果样本正好是30,查z表还是t表?

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线性回归的假设中,残差有自相关性吗?

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老师您好 请问b的公式是在强化的哪一部分讲的

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请问计算均值和波动率怎么区分用哪个置信区间?我以为用回测的。

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老师,我一直有个疑问,可能和做题没啥关系。 这个CML他的横坐标代表的是总风险,但CML线上的所有点,都是已经充分分散化了,它们到y轴的距离就是系统性风险,也就是横坐标是系统风险,但是大前提横坐标是总风险啊,这不矛盾了吗。能理解我的疑惑点吗。 我举个例子,比如(1,2)在CML线上,当总风险为1,只有收益率为2的时候,这个总风险1就是自动转换为系统性风险1。 但是这么理解就有一个问题,算夏普比率的时候,分母是总风险,但cml线上点风险充分分散化了,也就是除以的是“已经充分分散化的总风险”,那不就等于除以系统性风险吗。这不就是特雷诺比率了吗。 一开始还还明白了,现在反复想就越来越乱。。

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