这里相关系数上升，如果不按照PPT上的策略，买入index的put期权，同时然后买入个股的put期权比起卖出个股的put期权会更赚钱，PPT上的策略是基于套利的角度来做的吗

这里的四我觉得有点不理解，为什么这位老师说efficient frontier 上的所有资产组合的预期收益率相等？而且人们不是根据自身的risk appetite 去选择不同的投资吗，为什么他说所有投资人的risk appetite相等？能不能麻烦助教老师听一下视频11分30秒左右的位置，帮我解释一下这位老师的意思，谢啦

请问这段讲bootstrapped的话中 replacing observation…这句话是什么意思呢？

请问老师，7月押卷第77题的Vasicek model是什么？感觉课上没提过

请问老师，7月押卷第72题为什么减90？

请问老师，7月押卷第69题怎么做？

老师您好！问题如下（1）为什么每个地方都乘以了1（2）最后那个101是怎么来的

对比sample autocorrelation和ACF，为什么sample autocorrelation的分母没有Yi-h的方差开根，即sigma（Yi-h - E(Y))^2？和ACF的自相关系数不同？

实务当中，marketportfolio可以用什么来模拟？

计算出来X 四种可能分别对应的方差之后，要相加吗？就是X的方差吗？