天堂之歌

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老师好,押题第35题的B选项我不是很明白,能否展开公式来解释一下为何DV01会double而duration和convexity就不影响吗?

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CML上所有点都是贝塔=1的点吗?这代表什么?

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老师,ene不是交易对手的敞口吗?从老师的例子,小王的ene不是应该是小张的敞口吗?那这样子不是应该是小王的ene乘小王的pd和lgd才会跟小张的epe乘小王的pd和lgd相等吗?

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market price是E(Rm)吗?amount of risk 是β的含义吗?

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这个Δt为什么是0.25,它不是相当于六个月吗?

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85页题干第二点,为什么卖一个看涨期权会导致敞口上升呢?理论上不是卖期权在期初的时候收入期权费,然后后续只存在损失不存在收益吗?那应该没有信用风险才对把

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老师,7月押题,第16题,什么是risk-profile?

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希望这个老师能知道,不是你说了“是什么啊”这句话之后,就可以直接给出结论而不讲推导的。

查看试题 已回答

老师好,此题为押题的第32题,题目中是要求用Bayes'rule的方法去求P(star|highReturn),可是高老师用了二叉树的方法去算,请问这样子不会有影响吗?还是说凡是用二叉树方法能计算出来的概率同样也能用贝叶斯公式去计算?

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老师,特征根一定要小于1吗?大于1算平稳吗?

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