61题，正确答案是什么，别的同学提问的问题跟这个不太一样，这道题被改过的，Y的偏度是负的X的偏度吗？我红笔画的那个地方对吗？那AC都是错的啊。。。

老师好，第18题，这里求概论p，先求e的rt次方，这里的t不应该是0.5？因为欧式期权无法提前行权，所以不应该是一次性折回期初？

请问老师，查t表确定p时，若是双尾p=α÷2，什么时候p不考虑单双尾直接和α比较？

请问老师，已知方差，z-test是除以σ还是除以σ÷√n？

我对老师画的这个时间轴有疑问，题干约定合约应该是三个月后开始，怎么是半年之后开始呢

老师好，请问七月押题，29题的第三个选项可以解释下吗

老师好，能否再解释一下为何MacD在coupon不等于0的情况下一定小于到期期限呢？我当时是做了如图笔记，如果这里说＜3还是能理解的，但为何一定小于2呢，如果PV(CF1)与PV(CF2)占P的比重很大，还是有可能超过2的吧？

老师好，有个知识点想再巩固一下，“trading at par的情况下coupon rate等于yield”是指以面值进行发售的债券都是coupon rate等于yield的吗？有没有其他特殊情况呢

第四个选项没懂，能做解释么？

老师，7月押题20题，为什么不参考daily-volatility？