请问这个预习课程为啥感觉是线下课的录制呢？那九月份开始的正式直播课是基于学完这些课程后的知识点展开还是具体解释呢？感觉这个预习课程不是很基础啊，知识点很零碎

请问老师，bootstrapped是从原来的数据里面去随机抽，作为新数据，那这种方法为什么会比原来的方法更准确？新的数据不都是从老的数据里抽出来的吗？

为什么老师的答案当中会出现0减去1.4的呢，公式不是N=β*Qs/Qf吗，并没有出现0减去一个数呀？

10.1第5题有点懵，什么是changes-in-yields-on-changes-in-yields，什么是yields-on-yields，所有的error terms都是随时间相关的吗？

为什么老师说债券凸性对持有者是好事呢？

老师，这个最后的公式应该少了个βF吧

这题问的是over perform和no change ，所以第二问不是应该算0.32乘以0.64吗

老师您好，9.b的第一条，难道不是多于两个资产的高斯违约copula吗？和9.c有什么区别

老师您好，四个选项可以都讲下吗？谢谢R9.1

这里远期利率为什么不需要换算成即期利率计算价格呢？只知道远期利率怎么求国债价格啊？